技术分析中的交易系统应用与优化
如何让资金实现增值，是一件需要用心思考的事情，无论是参与股票、期货、基金，还是日益壮大的外汇投资者，都在探索其中的门道。通常人们认为，外汇交易是赚钱速度较快、回报较高，但同时伴随较高风险的投资领域。如何在市场中规避风险、争取收益，成为许多外汇爱好者持续追寻的目标。下面我们来认识外汇交易中一个重要的工具——交易系统。
每种交易系统都有其特定的交易法则和适用的市场环境，但一些通用的原则适用于大多数交易系统。
优化技术交易策略的表现
在使用同一种交易系统的技术交易者中，实际效果也可能存在不小差异。许多交易系统被广泛采用，但每个系统都需要交易者设定若干参数。例如，移动平均线系统需要设定平均线的时间周期，以及选择使用单线或双线等。有些系统的交易法则也可以灵活调整。
例如，相对强弱指数并没有一个公认的交易法则与之直接对应。什么样的参数组合能产生最大盈利？这因交易系统而异，也因交易品种而异，甚至同一品种在不同时期表现也不同。最佳参数还取决于交易者的目标——也就是“最大盈利”的具体含义。
可能存在某组参数，它带来更高的平均盈利，但也可能伴随更高的交易波动。所谓“最佳系统”或“最佳盈利”，只有在综合考虑资金基础、投资期限和风险偏好之后才能确定。因此，很难直接断言某组参数就是最优的。
不同交易品种的价格特性差异很大，这使得列举固定参数变得不现实。不过，能够帮助投资者自行优化参数的工具，往往比直接给定所谓“最佳数值”更有价值。
综合使用交易系统
就像盲人摸象，每个人只感受到物体的一部分，每种交易系统也仅能反映价格历史的不同侧面。CBCX如果坚持用单一系统去应对复杂多变的市场，难免会陷入困境。
没有任何系统能捕捉市场中的所有细节。如果每个系统只展示一部分信息，那么将多种系统组合使用，或许能形成更完整的视角，这听上去是合理的思路。需要注意的是，这里的综合使用，是指构建特定方法，而非随意混用，与成功方法的一致性并不冲突。有些系统确实可以相互补充，或者对其他系统的信号进行验证。
一个典型的互补实例是，将趋势度量系统与趋势跟随系统结合，例如使用波动指标或移动平均线。趋势跟随法则在明确趋势中效果较好，而趋势度量系统则提供衡量趋势强度的工具。两者相互印证信号，能够提高决策可靠性。
另一个结合实例是移动平均线与波动指标的合用。它们都以各自的方式识别趋势，但依赖不同的数据视角。当方法共同发出趋势信号时，可以更有理由建立头寸；若信号不一致，则宜考虑降低仓位。
分散投资以降低风险
分散投资是投资经理常见的操作习惯。事实上，他们大部分时间在构建一个能平衡风险的投资组合。技术交易者同样可以从分散中受益，相关优势可以体现在两个方面。
第一，交易者可以将系统应用于多个市场，而不是局限于单一品种。某个市场在一段时间内可能不适合该技术系统，但若系统本身可靠，这种情况应属例外。通过应用于多个独立市场，交易者可以利用概率优势，减少因特定市场不利而致的损失。
第二，分散也可以在系统应用之前进行。也就是说，先构建一个由同类股票或期货组成的组合，再将系统应用于这个组合。这样，组合的价格波动会比单一品种更平稳，噪音更少，虚假信号也更少。例如，可以跨行业构建组合，或持有一篮子外汇。
相信并CBCX坚持系统
技术分析的核心目标之一，是建立一套符合规则、减少主观干扰的交易纪律，以便在执行中排除情绪波动的影响。交易系统应根据自身优劣来评估成败。如果系统信号总是受到主观干扰，就很难判断盈利究竟来源于系统本身，还是人为因素的介入。